終身特聘教授

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姓名:林丙輝
職稱:終身特聘教授
學歷:英國曼徹斯特大學博士
專長:衍生性金融商品與財務工程、財務分析與企業評價、資本市場投資組合管理、財務計量方法之應用
電話:+886-4-22840591-506
信箱:linbh@dragon.nchu.edu.tw
研究室:社管大樓506
主要學歷
畢/肄業學校 國別 主修學門系所 學位 起訖年月
曼徹斯特大學 英國 商學院 博士 1990/09至1993/07
國立台灣大學 台灣 商學研究所 碩士 1985/09至1987/06
國立台灣科技大學 台灣 工業管理系 學士 1983/09至1985/06

 


主要學歷
畢/肄業學校 國別 主修學門系所 學位 起訖年月
曼徹斯特大學 英國 商學院 博士 1990/09至1993/07
國立台灣大學 台灣 商學研究所 碩士 1985/09至1987/06
國立台灣科技大學 台灣 工業管理系 學士 1983/09至1985/06

 

校內經歷
服務部門/系所 職稱 起訖年月
財務金融學系 教授 2008/08起
中興大學 副校長 2015/08至2016/07
管理學院 教授兼EMBA執行長 2008/08至2008/09
管理學院 管理學院院長 2008/08至2014/07
財務金融學系 兼任教授 2003/08至2008/07
財務金融學系 教授(借調) 2001/08至2003/01
財務金融系、會計系 財務金融系、會計系主任 2001/08至2003/07
 
校外經歷
服務機關 服務部門/系所 職稱 起訖年月
國立台灣科技大學 企業管理系 教授兼主任 2005/08至2007/07
英國曼徹斯特大學 商學院 訪問教授 2005/02至2007/07
國立台灣科技大學 管理學院 教授兼EMBA執行長 2004/08至2005/02
國立台灣科技大學 企業管理系 副教授、教授 1993/08至2008/07

 

著作與研究成果
期刊論文
  • 1、Lin, Bing-Huei, Dean A. Paxson, Jr-Yan Wang, and Mei-Mei Guo (2017), “Deriving Implied Betas and Firm-Specific Risks from Option Prices”, Journal of Derivatives, under revision.

    2、Chen, Pei-Ying, Thomas C. Chiang, and Bing-Huei Lin (2017), “Evaluating the Performance of Sustainability”, Forthcoming in Advances in Financial Planning and Forecasting.

    3、林丙輝、張森林、葉仕國 (2017),「台灣衍生性金融商品市場實證與運用研究文獻回顧與展望」,台大管理論叢,Vol. 27,No. 2,pp. 211-258。(TSSCI)

    4、林丙輝、張森林、葉仕國 (2016),「台灣衍生性金融商品定價、避險與套利文獻回顧與展望」,台大管理論叢,Vol. 27,No. 1,pp. 255-304。(TSSCI)

    5、Ching-Chih Wu, Bing-Huei Lin, and Tung-Hsiao Yang (2016), “How do Agency Problems Affect the Implied Cost of Capital?”, Journal of Reviews on Global Economics, Vol. 5, pp. 210-226. (Econlit)

    6、Huang, Teng-Ching, Ching-Chih Wu, Bing-Huei Lin (2016), “Institutional Herding and Relationship between Stock Return and Implied Volatility”, Journal of Business Research, Vol. 69, No. 6, pp. 2073-2080. (SSCI)

    7、Huang, Teng-Ching, Bing-Huei Lin, and Tung-Hsiao Yang (2015), “Herd behavior and Idiosyncratic Volatility”, Journal of Business Research, Vol. 68, No. 4, pp. 763-770. (SSCI)

    8、葉仕國、陳仁遶、葉宗穎、林丙輝 (2014),「臺灣股票上市櫃公司資產流動性折扣之研究」,證券市場發展季刊,Vol. 27,No. 1,pp. 1-32。(TSSCI)

    9、Lee, Yung-Hsin, Lily Shui-Lien Chen, I Fei Chen, and Bing-Huei Lin (2014), “Incremental performance of an eChannel addition: Long-term and volatility consideration perspectives

    ”, Internet Research, Vol. 24, No. 1, pp. 46-62. (SSCI)

    10、Chan, Chia-Chung, Bing-Huei Lin, Yung-Ho Chang, and Wei-Chen Liao (2013), “Does Bank Relationship Matter for Corporate Risk-Taking? Evidence from Listed Firms in Taiwan”, North American Journal of Economics and Finance, Vol. 26, pp. 323-338. (SSCI)

  • 11、Lin, Bing-Huei, Mao-Wei Hung, Jr-Yan Wang, and Ping-Da Wu (2013), “A Lattice Model for Option Pricing Under GARCH-Jump Processes

    ”, Review of Derivatives Research, Vol. 16, No. 3, pp. 295-329. (SSCI)

    12、詹家昌、陳佳珊、林丙輝 (2013),「市場情緒因素、公司融資特性、與資本結構調整之研究」,證券市場發展季刊,Vol. 25,No. 2,pp. 97-128。(TSSCI)

    13、Chuang, Wen-I, Teng-Ching Haung, and Bing-Huei Lin (2013), “Predicting Volatility Using Markov Switching Multifractal Model: Evidence from S&P 100 Index and Equity Options”, North American Journal of Economics and Finance, Vol. 25, pp. 168-187. (SSCI)

    14、涂登才、劉祥熹、林丙輝 (2012),「跳躍-發散與隨機波動模型之衍生性商品最適避險策略-快速傅立葉轉換技術之應用」,證券市場發展季刊,Vol. 24,No. 4,pp. 187-224。(TSSCI)

    15、Lin, Bing-Huei, Yueh-Neng Lin, and Yin-Jung Chen (2012), “Volatility risk premium decomposition of LIFFE equity options”, International Review of Economics and Finance, Vol. 24, pp. 315-326. (SSCI)

    16、Kuo, Mei-Mei, Shih-Wen Tai, and Bing-Huei Lin (2012), “Forecasting Term Structure of HIBOR Swap Rates”, International Journal of Business and Finance Research, Vol. 6, No. 4, pp. 87-100. (Econlit)

    17、Lin, Bing-Huei, Jr-Yan Wang, and Shih-Wen Tai (2011), “Structure of Spot Rates and Duration Hedging”, Asian-Pacific Journal of Financial Studies, Vol. 40, pp. 550-576. (SSCI)

    18、Moh, Feng-Yuan and Bing-Huei Lin (2011), Risk Issues on Bank Industry in Taiwan and Mainland China, Lambert Academic Publishing.

    19、Moh, Feng-Yuan, Hsi-Peng Lu, and Bing-Huei Lin (2011), “Contributions to financial crisis research: An assessment of the literature in Social Science Citation Index journals from 1990 to 2008”, Applied Economics, Vol. 44, No. 36, pp. 4689-4700. (SSCI)

    20、Hung, Mao-Wei, Bing-Huei Lin, Yu-Chuan Huang, and Jian-Hsin Chou (2011), “Determinants of Futures Contract Success: Empirical Examinations for the Asian Futures Markets”, International Review of Economics and Finance, Vol. 20, pp. 452-458. (SSCI)

    21、葉仕國、林丙輝、陳嘉蘭 (2011),「臺灣公債期貨實物交割與現金交割在避險績效之比較研究」,證券市場發展季刊,Vol. 23,No. 4,pp. 143-182。(TSSCI)

    22、Chang, Ing-Jye and Bing-Huei Lin (2010), “Determinants of the Implied Volatility Skew in LIFFE Equity Options”, International Research Journal of Finance and Economics, Vol. 46, pp. 16-31. (Scopus, Econlit)

    23、Lin, Bing-Huei and Yin-Jung Chen (2009), “Negative Market Volatility Risk Premium: Evidence from the LIFFE Equity Index Options”, Asian-Pacific Journal of Financial Studies, Vol. 38, No. 5, pp. 773-800. (SSCI)

    24、Lin, Bing-Huei and Yueh-Neng Lin (2009), “Synthetic Currency Cross-Hedge Using Gold Futures vs. Currency Forwards under a DCC-GARCH Model”, Review of Futures Markets, Vol. 17, No. 4, pp. 357-382. (Econlit, FLI)

    25、Lin, Bing-Huei, Ing-Jye Chang, and Dean A. Paxson (2008), “Smiling Less at LIFFE”, Journal of Futures Markets, Vol. 28, No. 1, pp. 57-81. (SSCI)

    26、葉仕國、林丙輝、葉煥文 (2007),「臺灣公債期貨及隱含品質選擇權之評價」,證券市場發展季刊,Vol. 19,No. 3,pp. 117-162。(TSSCI)

    27、林盈課、林佳興、林丙輝 (2005),「外資於危機事件期間之交易策略與投資績效」,財務金融學刊,Vol. 13, No. 1, pp. 61-98。(TSSCI)

    28、Lin, Bing-Huei and Jerry M.C. Wang (2005), ”Asset Pricing with Higher Moments: Empirical Evidence from the Taiwan Stock Market”, Advances in Quantitative Analysis of Finance and Accounting, Vol. 2, pp. 153-170. (FLI)

    29、Lin, B.H. and M.C. Wang (2003), “Systematic Skewness in Asset Pricing: An Empirical Examination of the Taiwan Stock Market”, Applied Economics, Vol. 35, No. 17, pp. 1877-1887. (SSCI, Econlit)

    30、Yeh, S.K. and B.H. Lin (2003), “Term Structure Fitting Models and Information Content: An Empirical Examination in Taiwanese Government Bond Market”, Review of Pacific Basin Financial Markets and Policies, Vol. 6, No. 3, pp. 305-348. (Scopus, Econlit)

    31、葉仕國、林丙輝 (2002) ,「以主成份分析方法計算台灣利率期限結構的風險值」,台灣管理學刊,第一卷,第二期,pp. 275-288。

    32、Yeh, S.K. and B.H. Lin (2002), “Two-Factor Jump-Diffusion Interest Rate Process: An Empirical Examination in Taiwan Money Market”, Advances in Investment Analysis and Portfolio Management, Vol. 8, pp. 255-282. (FLI)

    33、Lin, Bing-Huei (2002), “Fitting Term-Structure of Interest Rates Using B-Splines: The Case of the Taiwanese Government Bond”, Applied Financial Economics, Vol. 12, pp. 57-75. (Scopus, Econlit)

    34、林丙輝、王明傳 (2001),「台灣證券市場股票認購權證評價與避險之實證研究」,證券市場發展季刊,第十三卷,第一期,pp. 1-30。(TSSCI)

    35、Lin, B.H. and S.K. Yeh (2001), “Estimation for Factor Models of Term Structure of Interest Rates With Jumps: The Case of the Taiwanese Government Bond Market”, Journal of International Financial Markets, Institutions & Money, Vol. 11, pp. 167-197. (SSCI)

    36、Lin, B.H. and H.H. Liu (2000), “A Study of Economies of Scale and Economies of Scope in Taiwan International Tourist Hotel”, Asia Pacific Journal of Tourism Research, Vol. 5, No. 2, pp. 21-28. (SSCI)

    37、Lin, B.H. and S.K. Yeh (2000), “On the Distribution and Conditional Heteroskedasticity in Taiwan Stock Prices”, Journal of Multinational Financial Management, Vol. 10, pp. 367-395. (Scopus, Econlit)

    38、林丙輝、葉仕國 (1999),「台灣股票價格非連續跳耀變動與條件異質變異之研究」,證券市場發展季刊。第十一卷,第一期,pp. 61-92。(TSSCI)

    39、Lin, B.H. (1999), “Fitting the Term Structure of Interest Rates for Taiwanese Government Bonds”, Journal of Multinational Financial Management, Vol. 9, pp. 331-352. (Scopus, Econlit)

    40、Lin, B.H. and S.K. Yeh (1999), “Jump-Diffusion Interest Rate Process: An Empirical Examination”, Journal of Business Finance and Accounting, Vol. 26, Nos. 7 & 8, pp. 967-995. (SSCI)

    41、林丙輝、葉仕國 (1999),「台灣金融市場跳躍-擴散利率模型之實證研究」,財務金融學刊,第六卷,第一期,pp. 77-106。(TSSCI)

    42、Lin, B.H., R.R. Chen, and J.H. Chou (1999), “Pricing and Quality Option in Japanese Government Bond Futures”, Applied Financial Economics, Vol. 9, pp. 51-65. (Scopus, Econlit)

    43、葉仕國、林丙輝 (1998),「台灣地區利率期限結構模型之實證探索狀態空間模型估計法」,證券市場發展季刊,第十卷,第四期,pp. 55-88。(TSSCI)

    44、Lin, B.H. and J.H. Chou (1998), “Pricing and Hedging of Cash-Settled Bond Futures”, Journal of Financial Studies, Vol. 5, No. 3, pp. 1-32. (TSSCI)

    45、林丙輝 (1998),「不完美市場下之選擇權定價:評論」,財務金融學刊,,第五卷,第三期,pp. 55-60。(TSSCI)

    46、林丙輝、王明傳 (1997),「代理基礎之資本資產評價模式實證研究」,證券市場發展季刊,第九卷,第一期,pp. 115-134。(TSSCI)

    47、Lin, Bing-Huei and Dean Paxson (1995), "Term Structure Volatility and Bund Futures Embedded Options", Journal of Business Finance and Accounting, Vol. 22, No. 1, pp. 101-127. (SSCI)

    48、Lin, Bing-Huei and Dean Paxson (1993), "Valuing the New-Issue Quality Option in Bund Futures", Review of Futures Markets, Vol. 12, No. 2, pp. 349-388. (Econlit, FLI)

     

研討會論文
專書篇章

1、林丙輝、董澍琦、楊聲勇、王國雄,2017,「企業倫理」,新陸書局出版。

2、林丙輝,2007,「投資學」,財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會出版。

3、林丙輝,1995,「投資組合保險」,華泰書局出版。

國科會計畫
  • 企業社會責任與風險:系統性與獨特性(MOST 106-2410-H-005-012 -),106/08/01 ~ 107/07/31,計畫主持人

  • 家族企業對於永續價值是助力或阻力?(MOST 105-2410-H-005-016 -),105/08/01 ~ 106/07/31,計畫主持人

  • 融資限制、生命週期與經濟循環對於公司永續價值之影響(MOST 104-2410-H-005 -008 -),104/08/01 ~ 105/07/31,計畫主持人

  • 公司永續價值評估之研究(MOST 103-2410-H-005 -006 -),103/08/01 ~ 104/07/31,計畫主持人

  • 極值理論下投資組合風險值之研究(102-2410-H-005-006-),2013/08/01 ~ 2014/07/31,計畫主持人
  • 一般均衡風險中立評價系統風險、非系統風險、與權益資金成本之研究(100-2410-H-005-013-MY2),2011/08/01 ~ 2013/07/31,計畫主持人
  • 資訊交易與風險態度在選擇權市場影響之研究(99-2410-H-005-018-),2010/08/01 ~ 2011/07/31,計畫主持人
  • 管理一學門赴英國考察計畫:財務會計領域前瞻議題之規劃(99-2418-H-005-001-),2010/11/01 ~ 2010/12/31,計畫主持人
  • 資訊交易與選擇權市場隱含資訊之研究(98-2410-H-005-028-),2009/08/01 ~ 2010/07/31,計畫主持人
  • 財務技術,會計理論與金融市場發展政策(97-2410-H-002-206-),2008/08/01 ~ 2009/11/30,計畫共同主持人
  • 衍生性金融資產的尖端研究-子計畫七:考慮非連續跳躍與GARCH效應之選擇權評價模式研究(4/4)(97-2752-H-005-002-PAE),2008/04/01 ~ 2009/03/31,計畫主持人
  • 衍生性金融商品的資訊內涵整合型研究-選擇權隱含Beta系統風險之研究(95-2416-H-005-025-MY3),2006/08/01 ~ 2009/07/31,計畫主持人
  • 衍生性金融資產的尖端研究-子計畫七:考慮非連續跳躍與GARCH效應之選擇權評價模式研究(2/4)(95-2752-H-011-001-PAE),2006/04/01 ~ 2007/03/31,計畫主持人
  • 利率期限結構因子與債券免疫之研究(94-2416-H-011-011-),2005/08/01 ~ 2006/07/31,計畫主持人
  • 衍生性金融資產的尖端研究-子計畫七:考慮非連續跳躍與GARCH效應之選擇權評價模式研究(1/4)(94-2752-H-011-001-PAE),2005/04/01 ~ 2006/03/31,計畫主持人
  • 管理一學門財務領域國際期刊分級排序專案計畫(93-2416-H-002-057- ),2004/08/01 ~ 2005/09/30,計畫共同主持人
  • 選擇權隱含波動與股價分配之研究(93-2416-H-011-009- ),2004/08/01 ~ 2005/07/31,計畫主持人
  • 連續轉換策略與品級選擇權之評價(92-2416-H-011-013- ),2003/08/01 ~ 2004/07/31,計畫主持人
  • 管理一及管理二學門國際學術期刊分級及排序專案計畫(92-2416-H-110-005- ),2003/06/01 ~ 2004/03/31,計畫共同主持人
  • GARCH跳躍模式下選擇權評價之研究(91-2416-H-005-005- ),2002/08/01 ~ 2003/07/31,計畫主持人
  • 實質選擇權與合作賽局在聯合投資策略之運用(90-2416-H-011-001- ),2001/08/01 ~ 2002/07/31,計畫主持人
  • 以橫斷面債券價格資料估計利率期限結構模型之研究(89-2416-H-011-018- ),2000/08/01 ~ 2001/07/31,計畫主持人
其他計畫

    •經信用評等機構評等之公司得擔任其關係企業發行之商業本票保證人之研究,2011/11/01~          2012/03/31,計畫共同主持人

    •環境變遷與企業倫理,2010/08/01 ~ 2011/07/31,計畫主持人

    •跨國產學合作交流及人才培訓推動規劃計畫(99-2911-I-005-007),2010/04/01 ~                     2010/08/31,計畫主持人

    •環境變遷下風險管理研究,2009/01/01 ~ 2010/07/31,計畫主持人

    •行銷通路3.0 – 結合網路群聚平台虛實通路創新整合商業模式發展之研究(98-EC-17-A-29-       S2-0033),2009/06/01 ~ 2010/05/31,計畫主持人

    •新三大兆元產業發展策略實施計畫,2009/04/15 ~ 2009/11/30,計畫共同主持人

    •應用修正後的Merton模型建構上市櫃公司信用評分模型之研究,2007/08/01 ~ 2007/11/30, 

     計畫共同主持人

     •利率期貨市場現況之檢討與未來商品發展之研究,2007/01/01 ~ 2007/06/30,計畫主持人

     •建立境內外幣票券市場規劃研究,2007/01/01 ~ 2007/02/28,計畫主持人

     •期貨商品之成功或不成功因素之研究,2007/01/01 ~ 2007/08/31,計畫共同主持人

     •公債期貨採現金結算之研究,2006/04/01 ~ 2006/08/31,計畫主持人

 

校內榮譽
獲獎年度 獎項名稱 授獎單位
2009年起 國立中興大學特聘教授(3次)、榮譽特聘教授  
 
校外榮譽
獲獎年度 獎項名稱 授獎單位
2002年至2017年 科技部(國科會)研究計畫主持人獎勵(16次)  
2017年 管科學會聯電經營管理論文優等獎  
1996、1999、2000、2004、2014年 證券暨期貨市場發展基金會優良論文金椽獎(5次)  
1994年至2000年 科技部(國科會)乙種研究獎(1次)、甲種研究獎(6次)  

 

學術   

  學術      學術專業相關資歷

序號

內         容

時間(年/月)

1

台灣財務工程學會理事長

2015年至2018年

2

中華民國期貨公會顧問

2017年至2018年

3

國立中興大學特聘教授、榮譽特聘教授

2009年起

4

台灣財務金融學會監事、理事,台灣財務工程學會理事、常務理事

2002年起

5

大豐環保科技股份有限公司顧問

2014年起

6

科技部(國科會)研究計畫主持人

1994年至2017年

7

科技部(國科會)管理(一)學門複審委員

2003年至2005年、2010年至2012年

8

證券市場發展季刊(TSSCI)、期貨與選擇權學刊(TSSCI)、中山管理評論(TSSCI)、International Review of Economics and Finance (SSCI)、Advances in Financial Planning and Forecasting (AFPF)編輯委員、特刊編輯

2015年起

9

教育部與國科會大學學術追求卓越發展延續計畫子計畫主持人

2005年至2009年

10

櫃檯買賣中心,台灣證券交易所、台灣期貨交易所商品上市櫃審查委員

2000年起

11

加百裕工業電子股份有限公司獨立董事

2004年至2005年