榮譽特聘教授

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姓名:葉仕國
職稱:榮譽特聘教授
學歷:國立臺灣大學商學博士
專長:債券市場、新種金融商品、財務分析、風險管理
電話:+886-4-22852898
信箱:seiko@nchu.edu.tw
研究室:社管大樓638
主要學歷
畢/肄業學校 國別 主修學門系所 學位 起訖年月
國立臺灣大學 中華民國 商學研究所財務金融組 博士 1989/09 至 1996/06
國立臺灣大學 中華民國 經濟學研究所 碩士 1988/09 至 1989/06
國立臺灣大學 中華民國 工商管理學系 學士 1982/09 至 1986/06

 


主要學歷
畢/肄業學校 國別 主修學門系所 學位 起訖年月
國立臺灣大學 中華民國 商學研究所財務金融組 博士 1989/09 至 1996/06
國立臺灣大學 中華民國 經濟學研究所 碩士 1988/09 至 1989/06
國立臺灣大學 中華民國 工商管理學系 學士 1982/09 至 1986/06

 

校內經歷
服務部門/系所 職稱 起訖年月
財務金融系 教授 2002/03 至 /
 
校外經歷
服務機關 服務部門/系所 職稱 起訖年月
國立高雄第一科技大學 金融營運系 副教授 1997/02至 2002/02
世界新聞傳播學院 N/A 兼任講師 1995/09至 1996/07
中華開發 信託調查研究處 高級專員 1991/08至 1995/06
中華開發 信託調查研究處 專員 1990/08至 1991/07
台灣經濟研究院 N/A 高級助理研究員 1990/05至 1990/08

 

著作與研究成果
期刊論文

Yeh, Shih-Kuo,Chung-Ying Yeh andWan-Ru Yang,2017,Is liquidity Risk Priced in Taiwan Emerging Stock Market?,Advances in Financial Planning and Forecasting,forthcoming

 

黃昭景、陳仁遶、葉仕國,民國一百零六年,選擇權隱含風險中立機率密度函數之解釋能力與預測能力的檢驗:以外幣選擇權為例,期貨與選擇權學刊(TSSCI),第十卷第二期,頁1-50。

 

葉仕國、林丙輝、張森林,民國一百零六年,台灣衍生性金融商品市場實證與運用研究文獻回顧與展望,臺大管理論叢(TSSCI),第二十七卷第二期,頁211-258。

 

Chen, Ren-Raw,Tung-Shao Yang and Shih-KuoYeh,2017,The Liquidity Impact on Firm Values: the Evidence of Taiwan’s Banking Industry,Journal of Banking and Finance (SSCI國科會財務學門A-tier 1級期刊),Vol. 82, pp. 191-202.

 

葉仕國、林丙輝、張森林,民國一百零五年,台灣衍生性金融商品定價避險與套利文獻回顧與展望,臺大管理論叢(TSSCI),第二十七卷第一期,頁255-304。

 

Chen, Ren-Raw,Hann-ShingJu, Tung-Shao Yang and Shih-KuoYeh,2015,Evaluation of Conducting Capital Structure Arbitrage Using the Multi-Period Extended Geske-JohnsonModel,Review of Quantitative Finance and Accounting (FLI國科會財務學門A- 級期刊),Vol. 44, No.1, pp. 89-111.

 

     葉仕國、陳仁遶、葉宗穎、林丙輝,民國一百零四年,臺灣股票上市櫃公司資

產流動性折扣之研究,證券市場發展季刊(TSSCI),第二十七卷第一期,頁1-32。

 

     葉仕國、游承翰,民國一百零四年,SABR-LMM模型進行利率衍生性金融商

    品評價之探討,臺大管理論叢(TSSCI),第二十五卷第二期,頁181-214。

 

Chen, Ren-Raw, Chung-Ying Yeh and Shih-KuoYeh,2014,Liquidity Discount in the Opaque Market: the Evidence fromTaiwan's Emerging Stock Market,Pacific-Basin Finance Journal (SSCI國科會財務學門A-tier 2級期刊),Vol. 29 pp.297-309

 

葉仕國、葉宗穎、朱漢興,民國一百零二年,雙變數二元樹之股價選擇權評價模型,財務金融學刊,第二十一卷第一期(TSSCI),頁53-81。。

 

Chen, Ren-Raw and Shih-KuoYeh,2012,Analytical Bounds for Treasury Bond Futures Prices,Review of Quantitative Finance and Accounting(FLI國科會財務學門A- 級期刊),Vol. 39, No.2, pp. 209-239.

 

葉仕國、林丙輝、陳嘉蘭,民國一百年,臺灣公債期貨實物交割與現金交割在避險績效之比較研究,證券市場發展季刊(TSSCI),第二十三卷第四期(TSSCI),頁143-182。

 

Lin, Yueh-Neng, Shih-KuoYeh, Shih-Ching Chuan andSteven J. Jordan,2010,The Link between Intraday Signals and Call Warrant Mispricing,The Service Industries Journal(SSCI),Vol.30 , No. 13, pp 2273–2288.

 

葉仕國、朱漢興、吳建忠,民國九十八年,以股價選擇權價格資訊衡量公司信用價差之研究,證券市場發展季刊(TSSCI),第二十一卷第四期(TSSCI),頁71-106。

 

Chen, Ren-Raw, Hann-ShingJu and Shih-KuoYeh,2009 summer,Embedded Options in Treasury Bond Futures Prices: New Evidence, Journal of Fixed Income(FLI,國科會財務學門A- 級期刊),Vol.19, No.1, pp82-95.

 

Fabozzi, Frank, Yi-Chen Wang, Shih-KuoYeh andRen-Raw Chen,2008 December,An Empirical Analysis of the CDX Index And Its Tranches,Applied Financial Economics letters(SSCI),pp1-7

 

葉仕國、林丙輝、葉煥文,民國九十六年,臺灣公債期貨及隱含品質選擇權評價,證券市場發展季刊(TSSCI),第十九卷第三期(TSSCI),頁117-162。

 

葉仕國,民國九十六年,債券金融創新之介紹,證券暨期貨管理月刊 ,第二十五卷,第一期,頁1-20。

 

洪茂蔚、林丙輝、葉仕國、王之彥,民國九十五年,公債期貨採現金結算之研究,臺灣期貨市場雙月刊 ,第八卷,第八期,頁1-52。

 

葉仕國、張庭樹,民國九十四年,台灣地區上市櫃公司違約機率之衡量與調整 ,金融風險管理季刊第一卷第四期,頁1-17。

 

葉仕國與陳士哲等人,民國九十四年,國內管理學專業期刊評比排序之研究,中山管理評論第十三卷第一期(TSSCI)頁 15-48。

 

葉仕國、張美菁,民國九十二年,台灣貨幣市場短期利率模型的實證探討,交大管理學報第二十三卷第二期(TSSCI),頁 37-57。

 

Lin, Bing-Huei& Shih-KuoYeh,2003,Term Structure Fitting Models and Information Content: An Empirical Examination in Taiwanese Government Bond Market,Review of Pacific Basin Financial Markets and Policies(FLI), Vol. 6 No. 3.pp. 305-348.

 

葉仕國、林丙輝,民國九十一年,以主成份分析方法計算台灣利率期限結構的風險值,台灣管理學刊第一卷第二期,頁 275-288。

 

Chen, Ren-Raw & Shih-KuoYeh,2002,Analytical Upper Bounds for AmericanOption Prices, Journal of Financial and Quantitative Analysis(SSCI),Vol. 37, No.1, pp. 117-135.

 

Lin, Bing-Huei& Shih-KuoYeh,2001,Two-Factor Jump-Diffusion Interest Rate Process: An Empirical Examination in Taiwan Money Market,Advances in Investment Analysis and Portfolio Management(FLI), Vol. 8, pp. 255-282.

 

Lin, Bing-Huei& Shih-KuoYeh,2001,Estimation for Factor Models of Term Structure of Interest Rates With Jumps: The Case of the Taiwanese Government Bond Market, Journal of International Financial Markets, Institutions & Money(FLI), Vol. 11, pp. 167-197.

 

Lin, Bing-Huei& Shih-KuoYeh,2000,On the Distribution and Conditional Heteroscedasticity in Taiwan Stock Prices,Journal of Multinational Financial Management(FLI), Vol. 10, pp. 367-395.

 

葉仕國、林丙輝,民國八十八年,台灣股票價格非連續跳躍變動之研究,證券市場發展季刊第十一卷第一期(TSSCI),頁61-92。

 

Lin, Bing-Huei& Shih-KuoYeh, 1999, Jump-Diffusion Interest Rate Process: An Empirical Examination,Journal of Business Finance and Accounting(SSCI), Vol.26, Nos.7&8, pp.967-995.

 

Hung, Mao-Wei & Shih-KuoYeh, 1999, Interaction and Integration Among Asia Pacific Bond Markets,PanPacific Management Review, Vol.3, No.1,pp.15-28. (NSC 87-2418-H-002-007-E24)

 

葉仕國、林丙輝,民國八十七年,台灣地區利率期限結構模型之實證研究狀態空間模型估計法,證券市場發展季刊第十卷第四期(TSSCI),頁55-88。

 

林丙輝、葉仕國,民國八十七年,台灣金融市場跳躍擴散利率模型之實證研究,中國財務學刊第六卷第一期(TSSCI),頁77-106。

 

葉仕國,民國八十六年十二月,以最大概似估計法進行”Extended Vasicek”利率期限結構模型之實證,管理學報第十四卷第四期(TSSCI),頁533-557。

研討會論文

    葉仕國、朱漢興、汪逸真,民國九十年,應用修正後的Merton模型建構上市櫃公司信用評分      模型之研究,2008現代財務論壇學術研討會。

 

Ren-Raw Chen&Shih-KuoYeh,Oct 2006,Pricing Credit Default Swaps with the Extended Geske-Johnson Model”, presented at the 2006 FMA annual meeting, Salk Lake City.(The paper was selected as one of the 10% best papers in the conference.)

 

Ren-Raw Chen&Shih-KuoYeh, Nov 2003,Analytical Bounds for Treasury Bond Futures Prices,presented at the 11th Annual Conference on Pacific Basin Finance Economics and Accounting in Taipei.

 

張美菁、葉仕國,民國九十年,短期利率隨機變動模型之實證研究以商業本票為例,第二屆全國實證經濟學論文研討會,國立中山大學。

 

Horace Chueh, Andy Chien& Shih-KuoYeh,March 2001,The Intrday Behavior of Order Imbalances Surrounding the release of Earnings Forecast Revision; A Case from Taiwan Stock Exchange,presented at the Thirtieth Annual Meeting of Northern Decision Science Institute in Pittsburgh, U.S.A.

 

葉仕國、闕河士、王兆佑,民國九十年,台幣/美元外匯報酬率變動行為之探索,21世紀全球投資策略研討會論文集,pp.503-536,國立高雄第一科技大學。

 

Lin, Bing-Huei& Shih-KuoYeh,Dec 2000,Term Structure Fitting Models and Information Content: An Empirical Examination in Taiwanese Government Bond Market,presented at the 13th Annual Australasian Finance & Banking Conference in Sydney.

 

梁恕、葉仕國、方立弘,民國八十九年,亞太地區國家短期利率共整合探討,第五屆亞太金融中心學術研討會—跨世紀兩岸三地金融市場之願景,高雄義守大學。

 

林丙輝、葉仕國,民國八十九年,台灣利率期限結構共整合與共同趨勢探討,第五屆亞太金融中心學術研討會—跨世紀兩岸三地金融市場之願景,高雄義守大學。(NSC 89-2416-H-327-004-)

 

林丙輝、葉仕國,民國八十九年,台灣公債市場利率期限結構模型之研究:以橫斷面資料估計VasicekCIR模型, 2000年現代財務論壇理論與實務研討會,台中靜宜大學。

 

Lin, Bing-Huei& Shih-KuoYeh,Dec 1999,On the Distribution and Conditional Heteroscedasticity in Taiwan Stock Prices,presented at the 12th Annual Australasian Finance & Banking Conference in Sydney.

 

Chen, Ren-Raw & Shih-KuoYeh, Oct 1999, Analytical Upper Bounds for AmericanOption Prices, presented at the Tenth Annual Conference on FinancialEconomics and Accounting in Austin, Texas.

 

Lin, Bing-Huei& Shih-KuoYeh,July 1999,Estimation for Factor Models of the Term Structure of Interest Rates: The Case of the Taiwanese Government Bond Market,presented at the 11th Annual PACAP/FMA Finance Conference in Singapore.

 

林丙輝、葉仕國,民國八十八年四月,台灣股票價格非連續跳躍變動與條件異質變異之研究,1999中國財務學會年會暨學術研討會,國立雲林科技大學。

 

Lin, Bing-Huei& Shih-KuoYeh,March 1999,Maximum Likelihood Estimation of Two-Factor Jump-Diffusion Model for Taiwan Money Market Interest Rates,presented at the Twenty-eighth Annual Meeting of Northern Decision Science Institute in New Port, Rhode Island, U.S.A.

 

林丙輝、葉仕國,民國八十七年十二月,兩因子跳躍-擴散利率模型在台灣金融市場之實證研究,第七屆證券暨金融市場理論與實務研討會,國立中山大學。

 

洪茂蔚、葉仕國,民國八十七年十一月,亞太地區債券市場互動整合程度之研究,亞太地區金融市場之比較,互動與整合學術研討會,國立台灣大學。

 

Lin, Bing-Huei& Shih-KuoYeh,July 1998,An Empirical Study on Jump-Diffusion Process with Heteroskedasticity in Taiwan Stock Market,presented at NFA/APFA Joint International Conference in Tokyo, Japan。

 

林丙輝、葉仕國,民國八十七年五月,Jump-Diffusion Interest Rate Process: An Empirical Examination,1998中國財務學會年會暨學術研討會,國立中央大學。

專書篇章

林丙輝、葉仕國、汪逸真,「應用修正後的Merton模型建構上市櫃公司信用評分模型」,金融聯合徵信中心委託研究計劃,民國九十七年二月。

 

林丙輝、葉仕國,「利率期貨市場現況之檢討與未來商品發展之研究」,臺灣期貨交易所委託研究計劃,民國九十六年七月。

 

洪茂蔚、林丙輝、葉仕國、王之彥,「公債期貨採現金結算之研究」,臺灣期貨交易所委託研究計劃,民國九十五年九月。

 

洪茂蔚、林丙輝、陳仁遶、葉仕國,「信用衍生性金融商品研究」,中萃民國證券商業同業公會委託研究計劃,民國九十二年九月。

 

陳士哲與葉仕國等人,「管理一及管理二學門專業期刊評比排序專案計劃」,國科會委託研究計劃,民國九十二年四月。

國科會計畫
  • 99年度, 計畫主持人, 信用風險與金融機構應計提資本關聯性之研究, 2010年08月 至 2012年07月
其他計畫
  • 92年度, 計畫主持人, 信用衍生性金融商品研究, 中華民國證券商業同業公會, 2003年01月 至 2003年12月
 
 
校內榮譽
獲獎年度 獎項名稱 授獎單位
2008 優良教師獎 教務處
 
校外榮譽
獲獎年度 獎項名稱 授獎單位
2009 最佳論文獎 台灣金融大會